量化私募上半年平均收益率达六成
2023-07-18 06:59:48 来源: 财经新闻网
财经新闻网消息：
量化私募无疑是上半年私募股权发行市场的宠儿。 私募拍拍网最新统计数据显示，新产品注册数量排名前20的私募管理人中，量化私募占比高达60%。 多位私募市场人士也透露，目前拟通过渠道发行的私募产品以量化策略为主。
业内人士认为，今年以来，板块和个股波动性加大，有利于量化策略获取超额收益，因此相关产品受到投资者青睐。 随着市场情绪的恢复，量化策略的表现值得期待。
值得一提的是，今年以来，多家主观多买策略私募纷纷招募量化团队，希望用量化的方式赋能投资，应对市场变化。
“主观性和量化本来就不是对立的，两者融合才是大势所趋。” 上海一位私募股权研究员表示。
量化私募积极“上新”
据私募排行网统计，新产品注册数排名前20位的私募管理人中，量化私募占据12席，其中全德投资、明K投资、彦富投资、文博投资、卓时投资投资及其他量化私募上半年新备案产品超过50只。
上海一位私募人士向上海证券报记者透露：“目前，拟通过渠道发行的私募产品以量化策略为主，客户认可度有所提高；二是量化的换手率。”私募相对较高，受利益驱动，渠道尤其是券商渠道更偏向量化策略。”
第三方平台数据显示，上半年百亿级私募平均收益率为2.87%，正回报占比73.3%。 其中，上半年31只百亿量化私募平均回报率为5.8%，正回报比例高达93.55%。
有两个因素有利于量化策略
梦溪投资分析认为，量化私募成为发行市场的“亮点”，与市场状况有很大关系。 今年以来，市场分化明显，个股波动较大，成交量集中在少数新科技股上。 传统主观多头策略私募板块表现一般。 因此，主观多头策略私募获得正回报的难度较大。 量化私募的优势相对凸显。 此外，由于多个宽基指数的整体上涨，量化策略产品的收益更加可观。
梦溪投资还提醒，目前A股估值较低，指数增强策略产品贝塔收益上涨空间较大。 后续随着市场情绪的逐步恢复，指数成长策略产品值得进一步关注。
多项主观看涨私募测试量化策略
量化策略表现突出，多家主观长期私募也试图分一杯羹。
近日，老牌主观长线私募股权公司重阳投资发布招聘启事，其中招聘量化分析师的内容引发市场关注。
招聘启事显示，量化分析师岗位的主要工作内容是为投研团队提供量化分析支持，跟踪分析市场数据，提出并完善量化交易策略，完成专项研究项目。 重阳投资表示，招聘量化分析师的主要目的是为了更好地赋能主观长期策略，而不是开发量化策略产品线。
今年4月，宁泉资产还发布公告，招聘金融工程实习生，要求他们利用量化分析方法构建行业景气指数体系，为行业资产配置提供支撑。 今年3月，市贝投资表示，欢迎计算机/软件、数学、物理、金融等理工科专业及有志于金融投资的专业背景人才加入公司。
一位百亿量化私募人士直言：“主观性和量化并不对立。从海外成熟市场的发展来看，大部分资管机构都引入了程序化交易。也就是说，虽然投资策略主要是主观性，但交易会通过量化的手段来实现。因此，随着市场效率的逐步提升，越来越多的主观长线私募将利用量化的手段来赋能研究和交易。”
截至7月12日，处于备案状态的私募证券管理人中，主观与定量相结合的私募管理人数量已达1144家。
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